Estratégia de negociação com adx

Resultados do Teste de Desempenho da Estratégia ADX DMI

8 de março de 2009: 6:07 PM CST

Um leitor recentemente me pediu para examinar os possíveis resultados de desempenho de Edge ou estratégia usando o DMI + e DMI-crossovers (componentes do Indicador ADX). Vamos ver os resultados, descrever a estratégia e ver como ela é realizada.

A linha de pensamento é que quando DMI + cruza acima DMI-, então uma tendência de alta está no lugar e que deve dar-lhe uma vantagem ao negociar semelhante a um sistema de tendência seguinte. Para obter mais informações, visite a página StockCharts no Indicador ADX.

A estratégia espera capturar grandes oscilações de um grande movimento de tendência e entrar na direção dessa tendência. O sistema que eu criei (simplesmente) para teste tira proveito de ambos os lados do mercado, na medida em que seu sempre no mercado e vai muito tempo quando DMI + (Movimento Direcional Positivo) Cruza Sobre DMI - (Movimento Direcional Negativo) e, em seguida, sai e inverte curto Quando DMI + cruza sob DMI-.

Não foram usadas paradas e nenhuma comissão foi considerada no teste. Os testes são realizados de janeiro de 1998 até o presente. Os resultados que você vê são dados puros da TradeStation.

Antes de olhar para os resultados de ações selecionadas aleatoriamente (por mim), vamos olhar para os pontos fortes e fracos deste sistema em um gráfico:

(Clique para ampliar a imagem)

O sistema fica longo quando a linha verde cruza acima da linha vermelha (indicador). É esperado para capturar grandes oscilações ou movimentos de tendência e, na verdade, ele faz. Esta é a DIA em torno de 2004 Daily e capturou duas grandes vitórias.

Infelizmente, o indicador cruzou freqüentemente do período de junho de 2005 a setembro de 2005, resultando em inúmeros whipsaws para pequenas perdas. São os negócios rentáveis ​​o suficiente para superar todas as perdas pequenas, whipsaw?

Infelizmente não.

Eu testei isso através de 8 ações selecionadas aleatoriamente, incluindo o DIA e SPY e os resultados são apresentados na tabela a seguir:

Novamente, aqui estão os parâmetros:

1998 2009 bares diários; 1.000 ações por comércio; Sem comissões. Sempre no mercado; Sem parar

Ao longo do período de 10 anos, 3 dos 8 estoques retornaram resultados positivos, embora isso tivesse sido corroído uma vez que as comissões e a derrapagem foram consideradas.

O Fator de Lucro8230; Que é o vencedor médio (termos do dólar) dividido pelo perdedor médio (termos do dólar) é atrativo, e em a maioria de casos, o vencedor médio é pelo menos duas vezes maior do que o perdedor médio (que dá-nos uma relação média da recompensa / risco de aproximadamente 2 a 1).

O problema com esta estratégia encontra-se nas perdas pequenas numerosas que erode a borda do vencedor médio maior ao perdedor médio menor.

A taxa de vitória para essas ações foi inferior a 33%, significando que apenas 1 em 3 negociações resultou em lucro. Uma razão recompensa / risco de 2 a 1 não pode superar uma estratégia com uma taxa de vitória de 33%.

Lembre-se, estes são apenas dados brutos, e se você estiver interessado, você pode executar seus próprios testes e tentar incluir filtros como exigir o ADX deve ser sobre um determinado valor (para filtrar ambientes intermitentes) ou algum outro método para tentar reduzir Os numerosos whipsaws.

Corey Rosenbloom

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ADX Renko Comprar / Vender Regras

No mais simples dos sentidos, nesta estratégia comprar quando ADX + DI cruza acima - DI e vender quando ADX + DI cruza abaixo de - DI. No entanto, introduzimos linhas de suporte / resistência do passado para ajustar as entradas.

Agora, simplesmente esperamos que a ação de preços se desenrole e se concentre nos crossovers + e - DI.

O gráfico a seguir mostra como o ADX é usado para entrar em curto quando os níveis de suporte estão quebrados, confirmados pela tendência de baixa estabelecida pelo gráfico Renko e confirmado com o indicador ADX. Os alvos são definidos para os níveis de suporte imediato, enquanto os níveis de suporte passados ​​que foram quebrados e sendo testados para resistência podem ser usados ​​para reentrar em negócios curtos.

Outra maneira de negociar com o indicador ADX em gráficos Renko é baseada na convergência e divergência do + e DI. O gráfico a seguir ilustra as regras de compra / venda baseadas nos gráficos ADX e Renko. A única diferença aqui é que em vez de fechar um comércio depois de um suporte ou níveis de resistência em atingido, aqui os comerciantes estão fechados quando os níveis + e - DI estão no seu extremo e começar a convergir novamente, inclinando-se ou baixo.

ADX Renko Estratégia de negociação - Conclusão